INTEGRATED INFORMATION INDICATORS TO REDUCE OPERATIONAL RISK IN BANKING SYSTEM
Keywords:
Operational risk, information indicators, adaptive model, ecosystem, financial institutions and banks. Введение Природа операционного риска связана с вероятностью возникновения убытков, которые образуются в виду ошибок или неадекватных действий персонала, информационных и автоматизированных систем, а также в результате внешних факторов, оказывающих воздействие на банки. В связи с этим основная идеология проведения оценки операционного риска состоит в адекватной оценке потерь, которые должны быть покрыты капиталом [7, 10]. В последние годы наиболее крупные банки России стали формировать собственные экосистемы, что инспирировано, главным образом, необходимостью увеличения операционной прибыли и развитием информационных технологий. Статистические данные наглядно демонстрируют, что развитие экосистем наряду с очевидными преимуществами для кредитно-финансовых организаций, несет потенциальные убытки, обусловленные прежде всего электронным характером расчетов и применением дистанционных технологий платежей. Так, например, убыток ПАО «Сбербанк» от развития экосистем во II квартале 2021 г. вырос в 3, 9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10, 5 млрд руб. в соответствии с данными отчетности по МСФО. По отношению к показателям предыдущего года, за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду 2020 г. в 2, 7 раза — до 19, 2 млрд руб. [8]. Основной вклад в операционные потери внесли такие сегменты, как сегмент электронной коммерции, сервисы по доставке еды и сегмент развлечений, что определяет необходимость изменения подходов к оценке операционных рисков, особенно при использовании бесконтактных и дистанционных технологий совершения платежей и мобильной телефонии. В ответ на активное развитие экосистем Банк России в июне 2021 г. опубликовал масштабный доклад «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизированные активы» [7]. В качестве одного из основных рисков для отечественных экосистем выделен операционный риск. Он усилил свое влияние на фоне цифровизации операционных процессов, развития электронных сервисов и передачи большого объема информации между участниками таких систем [6]. Таким образом, регулятор обратил внимание банковского сообщества на необходимость защиты и выявления операционных рисков в текущей деятельности, в условиях цифровизации не только кредитно-финансовой сферы, но и сферы торговли, сервисов и прочих услуг, напрямую не связанных с банковской деятельностью. Среди крупнейших банковских экосистем следует выделить: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и ПАО «Тинькоф банк», аккумулирующих более 70 % всех банковских активов. Именно эти банки сегодня являются наиболее уязвимыми с точки зрения распространения операционных рисков, с учетом их влияния наAbstract
Traditionally, banking activities are associated with high operational risks, which is due to the growth of information channels and technologies in credit and financial sector. Development of global ecosystems actualizes the problems of protecting the banking system in view of growing operational risks affecting capital. In this regard, purpose of this article is to search for complex information indicators that can have preventive effect on reducing operating losses for banks in face of risks and uncertainty in external and internal environment.
Downloads
Published
2021-12-28
Issue
Section
Статьи
How to Cite
INTEGRATED INFORMATION INDICATORS TO REDUCE OPERATIONAL RISK IN BANKING SYSTEM. (2021). Vestnik of Rostov State University of Economics (RINX), 3 (75), 173-182. https://vestnik.rsue.ru/index.php/vestnik/article/view/555
